바이너리 옵션 그리스어

옵션의 공정한 가격은 일반적으로 다음과 같은 수학 방정식을 사용하여 이론적으로 계산할 수 있습니다. 블랙 숄즈 모델 (BSM). BSM의 변수는 그리스 알파벳으로 표시됩니다. 따라서 변수는 옵션 그리스어로 불립니다. 옵션 그리스인의 가치 변화를 모니터링함으로써 트레이더는 옵션 계약 가치의 변화를 계산할 수 있습니다.

총체적으로, 옵션 계약의 가격 민감도를 네 가지 요소와 관련하여 측정하는 다섯 가지 옵션 그리스어가 있습니다.

  • 기초 자산의 가격 변동
  • 이자율
  • 휘발성
  • 시간 붕괴

바이너리 옵션 거래자가 반드시 숙지해야하는 5 가지 옵션 그리스어는 다음과 같습니다.

델타

옵션 그리스인들 사이에서 가장 중요한 변수로 간주되는 델타는 기초 자산의 가격 변동에 대한 옵션의 민감도를 나타냅니다. 즉, 델타 또는 헤지 비율은 기본 자산 가격의 $ 1 변동에 대한 옵션 가격 변동의 양을 반영합니다. 그리스 기호 'δ'로 표시되는 델타는 양수 값과 음수 값을 모두 가질 수 있습니다.

델타 값은 고정 된 상태로 유지되지 않으며 다른 변수의 함수로 변경됩니다.

기초 자산의 가격이 상승하면 콜 옵션의 가격도 올라갑니다 (다른 변수의 변화가 미미하다고 가정). 예를 들어, 주식 가격이 $ 10이고 옵션의 델타 값이 0.7이면 기초 자산 가격이 1 달러 상승 할 때마다 콜 가격이 $ 0.70만큼 올라갑니다. 반대로 자산 가격이 1 달러 하락할 때마다 콜 가격은 0.70 달러 하락합니다.

반대로 위에서 설명한 동일한 예를 고려할 때 기초 자산의 가격이 달러 상승하면 풋 옵션의 가격이 0.70 달러 하락하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

이제 바닐라 옵션의 수학적 파생물 인 이진 옵션을 고려해 보겠습니다. 논리적으로 거래가 시작될 때 기본 가격에 가장 가까운 바이너리 콜 또는 풋의 델타가 가장 높습니다. 바이너리 옵션의 델타 가치는 만기 직전에 무한대에 도달하여 거래 수익으로 이어질 수 있습니다.

이진 호출의 델타 값은 항상 양수이고 이진 풋의 델타 값은 항상 음수입니다.

감마

이 기사의 앞부분에서 델타는 주식 가격의 변화와 함께 변화하는 동적 수치라고 언급했습니다. 주식 가격의 $ 1 변동에 대해 델타의 가치가 변경되는 비율을 감마라고합니다.

따라서 감마 값이 높은 옵션은 기초 자산의 가격 변동에 더 빨리 반응 할 것이라고 추론 할 수 있습니다.

콜 옵션의 델타가 0.40이라고 가정 해 보겠습니다. 따라서 기초 자산의 가격이 $ 1 상승하면 콜 가격은 $ 0.40 상승합니다. 그러나 옵션 가격이 $ 0.40 상승하면 델타 값은 더 이상 0.40이 아닙니다. 이는 콜 옵션이 돈이 조금 더 깊기 때문입니다. 따라서 델타는 1.0에 가까워집니다. 델타가 이제 0.60이라고 가정하겠습니다.

기초 자산 가격의 $ 1 변동에 대한 0.20 (0.60–0.40) 인 델타 값의 변동은 주어진 옵션 계약의 감마 값입니다.

델타는 앞서 언급 한 1.0을 초과 할 수 없습니다. 따라서 감마는 옵션이 돈이 더 깊어짐에 따라 감소합니다 (음수로 바뀜). 그리스 알파벳 'γ'로 표시되는 감마는 바이너리 콜 / 풋 옵션이 목표 가격에 근접 할 때 Delta의 변화에 ​​중요한 역할을합니다. 이진 옵션이 목표에 가까워 지거나 교차하면 감마가 급격히 상승합니다. 요컨대, 감마는 델타의 미래 가치에 대한 지표 역할을합니다. 따라서 헤징에 유용한 도구입니다.

세타

일반적으로 시간 붕괴라고하는 Theta는 기술 분석가가 가장 자주 논의하는 전문 용어 일 것입니다. 그리스 문자‘θ’로 표시되는 Theta는 옵션 계약 만기 시간의 하루 변동에 따라 콜 옵션 또는 풋 옵션의 가격이 하락하는 금액을 나타냅니다.

콜 옵션이나 풋 옵션의 가치는 1 분이 지날수록 감소합니다. 즉, 자산의 기본 가격이 변하지 않더라도 콜 옵션이나 풋 옵션은 만기 시점에 전체 가치를 잃게됩니다. 세타 팩터는 바닐라 옵션을 거래 할 때 고려해야 할 사항입니다.

바이너리 옵션의 경우 가격이 콜 가격보다 높거나 풋 가격보다 낮게 유지되는 한 거래는 수익을 낼 것입니다. 따라서 이진 콜 / 풋 거래의 가치는 만료 시간이 다가옴에 따라 이론적으로 증가합니다. 반면에 기존의 콜 / 풋 옵션은 시간 가치를 잃고 내재 가치로 거래됩니다.

트레이더가 만료되기 전에 종료하도록 허용하는 바이너리 브로커가 있습니다. 이러한 경우 지급 비율 (거래가 내 가격) 만료가 가까워 질수록 일반적으로 증가합니다. 이러한 '수익 창출'기능은 위의 논의와 일치합니다.

Vega

이것은 잘 알려진 금융 시장에서 거래되는 두 자산의 내재 변동성은 비슷합니다. 또한 특정 자산의 내재 변동성은 일정하지 않습니다. 증권의 내재 변동성의 변화는 콜 옵션이나 풋 옵션의 가격을 더 작게 또는 더 크게 변화시킵니다. 따라서 Vega는 기초 자산의 내재 변동성에서 단일 포인트 변경에 대한 콜 또는 풋 옵션의 가격에서 나타나는 변화의 양을 나타냅니다.

일반적으로 내재 변동성이 증가하면 옵션의 가치가 상승합니다. 그 이유는 변동성이 높을수록 기초 자산의 잠재적 가격 변동 범위가 증가하기 때문입니다. 만기 기간이 1 년인 콜 또는 풋 옵션은 최대 0.20까지 Vega 값을 가질 수 있습니다.

변동성은 수익성있는 거래를 전환 할 수 있다는 점에서 바이너리 옵션 거래자의 적입니다.인더 돈) 손실 (예산이 부족해) 만료 시점에. 따라서 우리는 높은 Vega가 바이너리 옵션 거래자에게 바람직하지 않다고 주장 할 수 있습니다.

금리는 콜 옵션과 풋 옵션의 가격에 영향을 미칩니다. 이자율의 1 포인트 변동에 대한 콜 옵션 및 풋 옵션의 가격 변동은 변수 Rho로 표시됩니다. 단기 바닐라 옵션 플레이어는 Rho의 가치에 영향을받지 않습니다. 따라서 분석가는 그것에 대해 거의 이야기하지 않습니다. 거래하는 거래자 만 장기간 다음과 같은 옵션 도약 Rho 또는 캐리 비용의 영향을받습니다.

당연히 그리스 알파벳 'ρ'로 표시되는 Rho는 바이너리 옵션 거래의 대부분이 상대적으로 단기 거래를 입력 한 후에는 만료되며 캐리 비용이 부과되지 않습니다.

Delta, Gamma 및 Theta 값을 효율적으로 관리함으로써 트레이더는 거래를 올바르게 선택할뿐만 아니라 원하는 위험 대 보상 비율을 달성 할 수 있습니다. 또한 옵션 그리스인에 대한 지식은 상인이 매우 유익한 시장 간 전략 장기적으로는.

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